This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar deskriptiv statistik, parameterskattning, väntevärdesriktighet och effektivitet, momentmetoden, orientering om maximum-likelihoodmetoden, intervallskattning, prövning av vanliga hypoteser vid ett och två stickprov samt vid stickprov i par, såväl med som utan normalfördelningsantagande, linjär regression, Spearman-korrelation och något om bayesiansk statistik.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3.

Kursansvarig: Kristoffer Lindensjö.

Preliminärt schema.

This course aims to give an introduction to fundamental probability and statistical theory as well as an introduction how to use the statistical software R for data analysis. After completing the course, students should be able to carry out simple data analyses on real data, have the ability to learn more advanced statistical methods and critically assess results of other studies.

This course is about risk management for financial markets. Concepts treated are interest rate, arbitrage, forwards, options including Black-Scholes formula, optimal portfolios, CAPM and Value at risk.

Course literature: “Mathematics for Finance. An Introduction to Financial Engineering” by Marek Capinski and Tomasz Zastawniak, 2nd ed, Springer 2010. 

Course responsible: Taras Bodnar.

Link to preliminary schedule.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel linjär regression och variansanalys, samt försöksplanering.

Kurslitteratur: "Lineära statistiska modeller" av Rolf Sundberg (säljes av institutionen i anslutning till kursstart).

Kursansvarig: Ola Hössjer

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar utfallsrum och händelser, sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende, stokastiska variabler i en och flera dimensioner och deras fördelningar, funktioner av stokastiska variabler, väntevärde och varians, kovarians och korrelation, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3. Kapitel 2 och 3.

Kursansvarig: Kristoffer Lindensjö.

Preliminärt schema. 

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar utfallsrum och händelser, sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende, stokastiska variabler i en och flera dimensioner och deras fördelningar, funktioner av stokastiska variabler, väntevärde och varians, kovarians och korrelation, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3. Kapitel 2 och 3.

Kursansvarig: Kristoffer Lindensjö.

Preliminärt schema. 

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar sannolikhetsteorins grunder, simultana och betingade fördelningar, speciellt flerdimensionell normalfördelning, betingat väntevärde och varians, transformer samt stokastisk konvergens och gränsvärdessatser.

Kurslitteratur: "An Intermediate Course in Probability" av Allan Gut, Springer 2009.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Kursansvariga: Joanna Tyrcha och Mia Deijfen.

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar deskriptiv statistik, parameterskattning, väntevärdesriktighet och effektivitet, momentmetoden, orientering om maximum-likelihoodmetoden, intervallskattning, prövning av vanliga hypoteser vid ett och två stickprov samt vid stickprov i par, såväl med som utan normalfördelningsantagande, linjär regression, Spearman-korrelation och något om bayesiansk statistik.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3.

Kursansvarig: Tom Britton.

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. Som en del härav studeras bland annat likelihoodteori, tillräcklighet, information, asymptotik och Bootstrap tillämpat på metoder för punktskattning, intervallskattning och hypotestest. Implementering av härledda metoder i statistisk programvara utgör ett viktigt moment i kursen.

Kurslitteratur: "Applied Statistical Inference" av Leonhard Held och Daniel Sabanés Bové, Springer 2014.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Kursansvarig: Martin Sköld

Preliminärt schema.