Kursinnehåll: Multipel linjär regression (OLS) behandlad med utgånspunkt från nationalekonomisk teori: modellspecifikation och modellresultat. Konfidensintervall och hypotesprövning. Konsekvensanalys av de fall då de antaganden som ligger till grund för de klassiska modellerna ej är uppfyllda: Multikollinearitet, hetroskedasticitet samt autokorrelation. Något om regressionsmodeller med dummyvariabler samt modeller med tidsförskjutningar. AR(1), AR(2) och ARMA processer.

Kurslitteratur:  Andersson & Tyrcha, Notes in econometrics.

Kursansvarig: Kristoffer Lindensjö

https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri157XQQ563Z50Qv97093gZ6y6Y7809Q5Y65Y7.html

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar utfallsrum och händelser, sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende, stokastiska variabler i en och flera dimensioner och deras fördelningar, funktioner av stokastiska variabler, väntevärde och varians, kovarians och korrelation, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3. Kapitel 2 och 3.

Kursansvarig: Maria Deijfen.

Preliminärt schema. 

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar deskriptiv statistik, parameterskattning, väntevärdesriktighet och effektivitet, momentmetoden, orientering om maximum-likelihoodmetoden, intervallskattning, prövning av vanliga hypoteser vid ett och två stickprov samt vid stickprov i par, såväl med som utan normalfördelningsantagande, linjär regression, Spearman-korrelation och något om bayesiansk statistik.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3.

Kursansvarig: Tom Britton.

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel linjär regression och variansanalys, samt försöksplanering.

Kurslitteratur: "Lineära statistiska modeller" av Rolf Sundberg (säljes av institutionen i anslutning till kursstart).

Kursansvarig: Ola Hössjer

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. Som en del härav studeras bland annat likelihoodteori, tillräcklighet, information, asymptotik och Bootstrap tillämpat på metoder för punktskattning, intervallskattning och hypotestest. Implementering av härledda metoder i statistisk programvara utgör ett viktigt moment i kursen.

Kurslitteratur: "Applied Statistical Inference" av Leonhard Held och Daniel Sabanés Bové, Springer 2014.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Kursansvarig: Martin Sköld

Preliminärt schema.

Kursen behandlar modeller för kategoridata, tvåvägs och flervägs kontingenstabeller, homogenitet och oberoende, generaliserade linjära modeller för diskreta data, logistisk regression, log-linjära modeller för diskreta data och modelldiagnostik.

Kurslitteratur: Alan Agresti: Categorical Data Analysis; third edition, Wiley 2013.

Kursansvarig: Ola Hössjer.

Preliminärt schema.

This course is about risk management for financial markets. Concepts treated are interest rate, arbitrage, forwards, options including Black-Scholes formula, optimal portfolios, CAPM and Value at risk.

Course literature: “Mathematics for Finance. An Introduction to Financial Engineering” by Marek Capinski and Tomasz Zastawniak, 2nd ed, Springer 2010. 

Course responsible: Filip Lindskog.

Link to preliminary schedule.