The course covers basics measure theory, probability space, characteristic functions, stochastic convegence and limit theorems; martingales: basic properties, stopping theorems and convergence theorems.

Course literature: 

  • "An Intermediate Course in Probability" av Allan Gut, Springer 2009. (available as e-book through university library).
  • "An Introduction to Martingale Theory" by Andersson, H. and Djehiche, B (lecture notes sold at department).

Course responsible: Pieter Trapman

Preliminary schedule.

The course covers censoring and truncation, hazard and survival function, estimation of the survival function with Nelson-Aalen and Kaplan-Meier methods, methods for comparison of two or more survival functions, some parametric life length distributions and estimation of parameters, non-parametric methods, proportional hazard and Cox regression and some parametric regression models. The course also covers basic theory for counting process and martingales with applications in survival analysis.

Course literature: "Survival and Event History Analysis: A Process Point of View" by Aalen, Borgan och Gjessing. Springer 2008

Course responsible: Mathias Lindholm.

Preliminary schedule.

This course is taught in Swedish.

Kursens ger grundläggande kunskaper inom livförsäkringsmatematik samt sjukförsäkring. En orientering ges om frågeställningar av matematisk, statistisk och ekonomisk natur inom livförsäkring. Kursens innehåll bygger på den sannolikhetsteoretiska grunden för livförsäkring. En introduktion till beräkning av premier och försäkringstekniska avsättningar inom livförsäkring ges.

Kurslitteratur: "Livförsäkringsmatematik" av Gunnar Andersson, 2013. Boken kan beställas genom Svenska Försäkringsföreningen.

Kursansvarig: Gunnar Andersson.

Länk till preliminärt schema.

The course widens and puts into a more general framework, stochastic process theory learnt from Stochastic Processes I and II. Topics included are:

  • Point process theory (including Poisson random measures and various functions of Poisson processes)
  • Markov processes in continuous time (including Kolmogorov's forward and backward equations, stationary and asymptotic distributions)
  • Brownian motion (including the reflection principle, distributions of maxima for BM with our without drift, escapes from strips)
  • Various applications, in particular from queueing (network) theory.

Course literature: Sidney I. Resnick: Adventures in Stochastic Processes (Birkhäuser)

Course responsible: Abhishek Pal Majumder.

Preliminary schedule.

This course is taught in Swedish.

En viktig arbetsuppgift för aktuarier (försäkringsmatematiker) på ett sakförsäkringsbolag är prissättning av försäkringar (tariffering). Målsättningen med kursen är först och främst att beskriva de GLM-baserade regressionsmetoder för tariffering som numera används allmänt i branschen. Dessa behandlas både ur ett praktiskt perspektiv och vad gäller bakomliggande teori. Kredibilitetsteori är ett annat hjälpmedel vid tariffering som behandlas i kursen. Medan GLM är statistiskt allmängods är kredibilitetsteori en specialitet för försäkring. Vi visar hur metoder från den klassiska kredibilitetsteorin kan användas tillsammans med GLM. Ett tredje verktyg som tas upp i kursen är GAM, som är en utvidgning av GLM i syfte att bättre modellera effekten av kontinuerliga variabler.

Kurslitteratur: "Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models" av Esbjörn Ohlsson och Björn Johansson, Springer 2010.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Länk till preliminärt schema.

This course will prepare the student for work as an applied statistician in society in general and in an applied academic environment in particular. The training as consultant provided by the course will be stimulating, useful and a clear merit in competition for jobs as statistician.

Course responsible: Rolf Sundberg

Preliminary schedule.