Med stokastisk process menas en funktion som utvecklar sig i tiden på ett delvis slumpartat sätt, som t.ex. vädret, priset på en aktie eller antalet väntande patienter på en läkarmottagning. Vi undersöker några viktiga matematiska modeller för sådana funktioner, dels med hjälp av sannolikhetsteori, dels genom datorsimuleringar.

Kurslitteratur: Ross, Sheldon M: Introduction to probability models, 11 ed, Academic Press, 2014.

Kursansvarig: Sebastian Rosengren.

Preliminärt schema.

Kursen behandlar sannolikhetsteorins grunder, simultana och betingade fördelningar, speciellt flerdimensionell normalfördelning, betingat väntevärde och varians, transformer samt stokastisk konvergens och gränsvärdessatser.

Kurslitteratur: "An Intermediate Course in Probability" av Allan Gut, Springer 2009.

Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).

Kursansvariga: Chun-Biu Li.

Preliminärt schema.

This course is about risk management for financial markets. Concepts treated are interest rate, arbitrage, forwards, options including Black-Scholes formula, optimal portfolios, CAPM and Value at risk.

Course literature: “Mathematics for Finance. An Introduction to Financial Engineering” by Marek Capinski and Tomasz Zastawniak, 2nd ed, Springer 2010. 

Course responsible: Filip Lindskog.

Link to preliminary schedule.

The parts of the course are the  renewal theory, regenerative processes, queuing systems, semi-Markov processes,  Brownian motion, and  stationary processes. The course includes both analysis of these and related processes and presentation of methods for their simulation.

Main teacher: Pieter Trapman.

Preliminary schedule