Kursen avser att ge kunskaper inom grundläggande sannolikhetslära och statistisk med syfte att ge en förståelse för slumpens inverkan på mätdata från experiment och undersökningar inom främst naturvetenskap. Kursen ska även ge elementära kunskaper i analys och presentation av mätdata, och i samband med det även ge en introduktion till statistikprogrammet R.

Kurslitteratur: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, ISBN: 9781292161365

Kursansvarig: Jan-Olov Persson

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar utfallsrum och händelser, sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende, stokastiska variabler i en och flera dimensioner och deras fördelningar, funktioner av stokastiska variabler, väntevärde och varians, kovarians och korrelation, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3. Kapitel 2 och 3.

Kursansvarig: Maria Deijfen.

Preliminärt schema. 

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar deskriptiv statistik, parameterskattning, väntevärdesriktighet och effektivitet, momentmetoden, orientering om maximum-likelihoodmetoden, intervallskattning, prövning av vanliga hypoteser vid ett och två stickprov samt vid stickprov i par, såväl med som utan normalfördelningsantagande, linjär regression, Spearman-korrelation och något om bayesiansk statistik.

Kurslitteratur: Sven Erick Alm & Tom Britton (2008): Stokastik; sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Liber, ISBN: 978-91-47-05351-3.

Kursansvarig: Tom Britton.

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar analys av kontinuerliga data med hjälp av den allmänna linjära modellen, speciellt multipel linjär regression och variansanalys, samt försöksplanering.

Kurslitteratur: "Lineära statistiska modeller" av Rolf Sundberg (säljes av institutionen i anslutning till kursstart).

Kursansvarig: Ola Hössjer

Preliminärt schema.

This course is taught in English.

The course addresses the basic statistical principles from the viewpoints of both the frequentist and Bayesian statistics. In particular, the topics, like point and interval estimation, test theory, likelihood theory, asymptotics, bootstrap, and model selection will be studied. The implementation of the theoretical results in statistical software is an important part of the course. 

Literature: "Applied Statistical Inference" by Leonhard Held and Daniel Sabanés Bové, Springer 2014.

The book is available in electronic format from http://sub.su.se

Preliminary schedule.

Kursen behandlar modeller för kategoridata, tvåvägs och flervägs kontingenstabeller, homogenitet och oberoende, generaliserade linjära modeller för diskreta data, logistisk regression, log-linjära modeller för diskreta data och modelldiagnostik.

Kurslitteratur: Alan Agresti: Categorical Data Analysis; third edition, Wiley 2013.

Kursansvarig: Ola Hössjer.

Preliminärt schema.

The course gives an introduction to cleaning, wrangling, exploring and visualising data in R

Schedule

Econometric methods  MT5014

From an economics view point, the course deals with:

i) The multiple linear regression model focusing on the cases when the classical assumptions are not met, for example: multicollinearity, heteroskedasticity, autocorrelation. We treat restricted/unrestricted regression, dummy variables, and variations of least squares (LS) such as generalized least squares (GLS), feasible generalized least squares (FGLS) and robust least squares (RLS).

ii) Instrumental variables, transformation of data, panel data, and generalized method of moments (GMM).

iii) Time series: Linear time-series models such as autoregressive (AR), moving average (MA) and their combination (ARMA). Cointegration and non-linear models.

Schedule