The course covers basics measure theory, probability space, characteristic functions, stochastic convegence and limit theorems; martingales: basic properties, stopping theorems and convergence theorems.

Course literature: 

  • "An Intermediate Course in Probability" av Allan Gut, Springer 2009. (available as e-book through university library).
  • "An Introduction to Martingale Theory" by Andersson, H. and Djehiche, B (lecture notes provided by the department).

Preliminary schedule.

The course covers Bayes' formula, informative and non-informative prior distributions, posterior distributions, single- and multiparameter distributions like binomial, multinomial och normal distributions, hierarchical models, linear models, Bayesian inference and goodness-of-fit measures and stochastic simulation with MCMC (Markov Chain Monte Carlo).

Course literature: "Bayesian Methods for Data Analysis" by B.P. Carlin and T.A. Louis,Chapman and Hall/CRC Press, 2009 (3rd ed).

Course responsible: Michael Höhle and Chun-Biu Li

Link to preliminary schedule.

This course is taught in Swedish.

Kursens ger grundläggande kunskaper inom livförsäkringsmatematik samt sjukförsäkring. En orientering ges om frågeställningar av matematisk, statistisk och ekonomisk natur inom livförsäkring. Kursens innehåll bygger på den sannolikhetsteoretiska grunden för livförsäkring. En introduktion till beräkning av premier och försäkringstekniska avsättningar inom livförsäkring ges.

Kurslitteratur: "Livförsäkringsmatematik" av Gunnar Andersson, 2013. Boken kan beställas genom Svenska Försäkringsföreningen.

Länk till preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen ger en introduktion till mikro- och makroteori för blivande och verksamma aktuarier. Kursen behandlar utbud, efterfrågan och jämviktspriser samt prisregleringar. Elasticiteter. Nyttoteori och konsumentens val inklusive beslut under osäkerhet. Försäkringsefterfrågan. Företagets produktionsbeslut under perfekt konkurrens, monopol samt imperfekt konkurrens. Allmän jämvikt, effektivitet och fördelning. Skatter och offentlig konsumtion. Nationalräkenskaper. Aggregerad efterfrågan och utbud, multiplikator- och acceleratormekanismer. Penningteori och centralbankspolitik. Inflation, arbetslöshet och finanspolitik. Internationell handel, betalningbalans samt valutakurser.

Kurslitteratur: 

Begg, D.: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill 2013.

Microeconomic Analysis, Hal R Varian, ISBN 9780393957358

föreläsningsanteckningar

Länk till preliminärt schema.

The course widens and puts into a more general framework, stochastic process theory learnt from Stochastic Processes I and II. Topics included are:

  • Point process theory (including Poisson random measures and various functions of Poisson processes)
  • Markov processes in continuous time (including Kolmogorov's forward and backward equations, stationary and asymptotic distributions)
  • Brownian motion (including the reflection principle, distributions of maxima for BM with our without drift, escapes from strips)
  • Various applications, in particular from queueing (network) theory.

Course literature: Sidney I. Resnick: Adventures in Stochastic Processes (Birkhäuser)

Preliminary schedule.

The course covers R programming, Numerical algebra and optimization, the EM-algorithm, bootstrap, cross-validation and MCMC.

Course litterature: "Computational statistics" by G.H. Givens & J.A. Hoeting, Wiley, 2013 (2nd ed).

Link to preliminary schedule.

This course is taught in English.

The course introduces basic principles and methods in statistical learning, classification and prediction. Topics that will be covered include regression, classification analysis, model assessment and selection, regularization methods, tree-based methods, vector machines, basics of neural networks, etc.

Main course literature:  "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction" 2nd Ed. by Hastie, Tibshirani & Friedman, Springer 2009.

Preliminary schedule

This course will prepare the student for work as an applied statistician in society in general and in an applied academic environment in particular. The training as consultant provided by the course will be stimulating, useful and a clear merit in competition for jobs as statistician.

Course responsible: Rolf Sundberg

Preliminary schedule.

This course is taught in Swedish.

Sjukförsäkring: Grundläggande aktuariella principer. Modeller för övergång mellan olika tillstånd. Återbäring: Grundläggande principer för fördelning. Olika återbäringsmodeller. Lönsamhet: Praktisk lönsamhetsbedömning inom traditionell livförsäkring. Praktisk lönsamhetsbedömning inom fondförsäkring.

Mer specifikt behandlas

* Matematisk modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.
* Analys av effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning.
* Modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys.
* Enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet.
* Riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.


Kurslitteratur: 

  •  E. Alm, G. Andersson, B. von Bahr och A. Martin-Löf: Livsförsäkringsmatematik II (2006), Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm (kan beställas hos Svenska Försäkringsföreningen)
  • G. Andersson: Livförsäkringsmatematik (2013), 2. uppl., KNS Service,Stockholm.

Kursansvariga: Mathias Lindholm

Länk till preliminärt schema.