The course covers immunization of bond portfolios, stability of statistical estimators of parameters, trading strategies for several assets, optimal portfolios under constraints, rebalancing, performance measure, and simplified covariance structure.

Course literature: Thomas Höglund: Mathematical Asset Management, Wiley 2008.

Complementary course book: Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering, Second Edition, by Marek Capiński and Tomasz Zastawniak, Springer, (this is the course book for the course Introduction to Finance Mathematics, 7.5 hp/ECTS).

Main teacher: Kristoffer Lindensjö

Preliminary schedule.

This course is taught in Swedish

Studiet av försäkringsrörelserätten skall inriktas på frågan vad som avses med försäkringsverksamhet, organisationen av försäkringsbolag samt vilka krav som ställs på drivande av försäkringsbolag. Anknytning måste ske till vilka förpliktelser Sverige har som medlem i EU. Allmänna aktiebolagsrättsliga regler skall behandlas. Rättsreglerna rörande försäkringsförmedling skall ta sikte på såväl försäkringsmäklares som agenters verksamhet. Reglerna skall särskilt gälla ansvarsfördelningen mellan försäkringsbolag och försäkringsförmedlaren.

Kursansvarig: Henric Falkman, Juridicum.

Preliminärt chema. (OBS: Ny tentamensdag 9/3)

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar allmänna redovisningsprinciper och relevant lagstiftning. Mer speciellt studeras regler för redovisning i liv- och sakförsäkringsbolag, årsredovisningar och deras analys.

Kurslitteratur:

Leonardz, Björn & Blomquist, Anders: Årsredovisningen - en introduktion, 11. uppl, Liber 2008 (rödlila): Kap 1, 2, 3, 5.

Björn Palmgren: Försäkringsekonomi. Sjunde upplagan. Studentlitteratur.

samt utdelat material.

Kursansvarig: Esbjörn Ohlsson.

Preliminärt schema.

This course is taught in Swedish.

Kursen behandlar modeller för antalet skador och ersättningsbeloppens storlek; den kollektiva och den individuella modellen, sammansatta fördelningar; matematiska modeller för återförsäkring, speciellt Excess-of-loss; anpassning av modellerna till försäkringsdata; numeriska metoder för beräkning av fördelningen för det totala ersättningsbeloppet för en portfölj; analys av praktiska försäkringsfall; orientering i Dynamic Financial Analysis (DFA).

Kurslitteratur: Björn Johansson, Matematiska modeller inom sakförsäkring samt material tillgängligt från kurshemsida.

Kursansvarig: Filip Lindskog.

Preliminärt schema.

The topic of the course is parametric statistical inference, in particular statistical theory for exponential families. The course covers statistical philosophies and principles, likelihood methods, exponential families (substantial part) and related models, including generalized linear models (substantial part), and large sample approximations. The course is theoretical. It aims not only at a widening of the statistical toolbox but also at a deeper understanding of statistical methods and models, whereas concrete applications are more in the background.

Course literature: Sundberg, Rolf: Statistical Modelling by Exponential Families. Lecture Notes.

Main teacher: Taras Bodnar.

Preliminary schedule.