Livförsäkringsmatematik II HT23

This course is taught in Swedish.

Sjukförsäkring: Grundläggande aktuariella principer. Modeller för övergång mellan olika tillstånd. Återbäring: Grundläggande principer för fördelning. Olika återbäringsmodeller. Lönsamhet: Praktisk lönsamhetsbedömning inom traditionell livförsäkring. Praktisk lönsamhetsbedömning inom fondförsäkring.

Mer specifikt behandlas

* Matematisk modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.
* Analys av effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning.
* Modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys.
* Enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet.
* Riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.


Kurslitteratur: 

  •  Asmussen, S. & Steffensen, M. (2020). Risk and Insurance A Graduate Text. (1st ed. 2020.) Cham: Springer International Publishing. Finns tillgänglig elektroniskt via www.su.se/biblioteket.
Primär bredvidläsning
  • Möller T., Steffensen M. (2007) Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge. Finns tillgänglig elektroniskt via www.su.se/biblioteket.
  • Norberg R. (2002) Basic Life Insurance Mathematics, lecture notes.  Finns tillgänglig elektroniskt via kurshemsidan.

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.